在利率市场化背景下银行融资流动性是如何影响银行贷款风险的-财经界

在利率市场化背景下，银行融资流动性对银行贷款风险产生重要影响。为了降低银行贷款风险，银行应丰富融资来源，降低风险偏好，缩小同业资产和同业融资规模，合理分散融资流动性降低可能带来的负面影响。同时，关注融资利率的变动情况，及时调控信贷存量，合理管控银行信贷质量变动。

1.通过信用评级度量借款人还款能力的下降，评估银行贷款的未违约损失。信用评级的提高有助于降低借款人违约率和银行贷款违约损失率，从而减少银行在贷款到期前无法及时回收全部金额的可能性。

2.结合中国内银行贷款LGD的双峰U型分布特征，度量了银行贷款违约损失。中国银行贷款LGD并非持续不变，而是受到多种因素的影响，其变量分布特征对银行贷款风险的影响也不符合正态分布。

3.以融资利率表示银行融资流动性，并分析其对银行贷款风险的影响。研究表明，在某些分位数上，融资流动性减少会导致银行贷款风险减少。当银行缺乏融资流动性时，银行为了保持流动性水平倾向于审慎经营，减少贷款规模，从而降低贷款风险。

4.借款人还款能力增加可以帮助银行管控贷款风险。借款人信用级别增加代表了借款人还款能力增强，有助于降低违约率和银行贷款违约损失率。

然而，随着时间推移，融资流动性降低可能会导致银行贷款风险增加。在利率市场化背景下，银行融资流动性受到多种因素影响，长期处于需要支付更高利息才能获得存款融资的情况时，银行倾向于继续扩大贷款规模来获得利息收入。这可能导致银行增加风险投资行为，并使得银行更倾向于吸引风险较高的客户，进一步增加贷款违约的可能性。